Пленарные доклады

С удовольствием сообщаем, что на данный момент подтвердили свое участие в конференции АВМТВ-2017 следующие ключевые докладчики:

 

Альберт Николаевич Ширяев — д.ф.-м.н., академик РАН, заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета МГУ

Биография: Окончил механико-математический факультет МГУ (1957), ученик А. Н. Колмогорова. С 1957 года работает в Математическом институте РАН им. В. А. Стеклова (с 1986 года — заведующий Лабораторией статистики случайных процессов). В 1961 году защитил кандидатскую, в 1967 году — докторскую диссертацию «Исследования по статистическому последовательному анализу». Профессор механико-математического факультета МГУ с 1971 года. С 1996 года является заведующим кафедрой теории вероятностей мехмата МГУ (преемник скончавшегося в декабре 1995 года Б. В. Гнеденко). С самого начала (с 2007 года) работает в Школе анализа данных Яндекса, читает там курс «Основы стохастики. Стохастические модели» и «Вероятностное моделирование статистических данных и их анализ». Действительный член Европейской Академии (1990). Почётный доктор Фрайбургского университета имени Альберта и Людвига (Германия, 2000), почётный профессор Амстердамского университета (Нидерланды, 2002).

Области научных интересов: Основные труды А. Н. Ширяева относятся к теории вероятностей и математической статистике. Им получены основополагающие результаты в нелинейной спектральной теории случайных процессов, по проблемам наискорейшего обнаружения случайно появляющихся целей, в статистическом последовательном анализе, нелинейной фильтрации, стохастическом исчислении случайных процессов, теории мартингалов. Ему также принадлежит заслуга в развитии исследований в России по финансовой математике.


Эрол Геленбе — Имперский колледж Лондона

Название доклада: Product form solution of tightly coupled G-networks

Аннотация: Вероятностные модели традиционно применяются в информатике и технике для изучения производительности систем, программного обеспечения, сетей и алгоритмов, а также для анализа их надежности. Такие модели, имеющие решения в мультипликативном виде, обычно используются в промышленности для вычисления показателей производительности ‑ время отклика, пропускной способности и узких мест при распределении ресурсов. Свойство мультипликативности требует обсуждения. Доклад посвящен некоторым вероятностным моделям, включая нейронные сети и «G-сети» (сети с положительными, отрицательными заявками и триггерами). Строго доказывается, что для стационарного режима функционирования системы эти модели имеют аналитические или квазианалитические мультипликативные решения (иногда асимптотические), представляющие собою покомпонентное произведение независимых множителей, несмотря на то, что компоненты системы тесно связаны. Это приводит к вычислительным алгоритмам, которые являются полиномиальными по числу переменных состояния, тогда как численные решения основаны на прямом переборе всех возможных комбинаций состояний.

Биография: Эрол Джеленби — профессор имени Денниса Гейбора на Кафедре Электрической и Электронной Инженерии Имперского колледжа Лондона. Он также является членом Научного совета Института Теоретической и Прикладной Информатики польской Академии наук. Известен за разработку математических и моделируемых методов для анализа и оптимизации производительности компьютерных систем и сетей, нынешние интересы Эрола касаются взаимодействия энергии с ними, включая наноскопический уровень в классе взаимодействия со спинами так же, как и глубинное обучение с участием случайных нейронных сетей. За его вклад в высшее образование и его исследования, Эрол был удостоен звания Кавалера Ордена Почётного легиона правительством Франции, а также награждён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Он был избран в научное сообщество при Королевсткой Академии наук Бельгии, научных академий Венгрии, Польши и Турции и в Национальную Технологическую Академию Франции. Он получил несколько научных наград во Франции, в Соединенном Королевстве и от ACM. Является действительным членом научного сообщества в ACM и IEEE.


Андрей Михайлович Зубков — д.ф.-м.н., зав. каф. математической статистики и случайных процессов механико-математического факультета МГУ

Название доклада: О жизни и научной деятельности А.Д.Соловьева

Дата и время: понедельник, 23 октября, 10:45–11:30

Биография: Окончил механико-математический факультет МГУ в 1970 г. (кафедра теории вероятностей). Кандидатская диссертация — 1972 г. Докторская диссертация — 1982 г. Заведующий кафедрой Мат статистики и случайных процессов МГУ, заведующий отделом дискретной математики МИАН. Действительный член Академии криптографии Российской Федерации. Андрей Михайлович состоит в редакционных коллегиях журналов «Теория вероятностей и ее применения», «Дискретная математика», «Математические вопросы криптографии», является членом Ученых и Диссертационных советов МИАН и механико-математического факультета МГУ. В 1991 г. награжден орденом Почета, в 2004 г. – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Автор и соавтор более чем 100 научных статей.

Области научных интересов: ветвящиеся процессы, предельные теоремы, комбинаторика, цепи Маркова, экстремальные задачи, статистика


Нозер Д. Сингпурвалла — профессор анализа рисков и управления Гонконгского университета

Название доклада: Subjective Probability: Its Axioms and Acrobatics

Дата и время: понедельник, 23 октября, 12:15 — 13:00

Аннотация: What sense can one make of the claim that “the probability of a nuclear accident is .003?” Surprisingly, the answer is difficult because there are many interpretations of quantified uncertainty, each burdened by its own baggage. This expository talk is a historical journey, which traces development of the topic from Cardano (1501 -1575) to Kolmogorov (1956), with stops at Bayes, La Place, Ramsey, Keynes, Venn, Borel, de Finetti and Popper.

An interpretation that is immune to logical attack is that of Subjective (or Personal) Probability – to Richard Jeffrey “The Real Thing!” It is a corporate state of mind rather than an innate verifiable property of the real world. This viewpoint, now at the very doorstep of Quantum Physics, is defended by notions of coherence and rationality, which is an elaborate system of axioms about preferences, consequences and acts, which lead to the claim that pure probability cannot be isolated from preference. Hidden therein is the axiom of acrobatics (my term) which operationalizes subjective probability and levels the playing field.

 Биография: Нозер Сингпурвалла почетный профессор статистики и высших исследований в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Был приглашенным профессором в Университете Карнеги — Меллон, Стэнфордском Университете, Университет штата Флорида в Таллахасси, Калифорнийском Университете в Беркли, Университете Санта-Фе и Оксфордском Университете (Соединенное королевство). Осенью 1991 был первый почетным профессором математических наук Политехнического университета Виргинии. Является партнером Института Математической Статистики, Американской Статистической Ассоциации и Американской ассоциации содействия развитию науки, а также является избранным членом Международного статистического института. В 1984 году стал лауреатом военной награды С.С.Уилкса за вклад в статистические методологии в военных исследованиях, разработке и испытаниях, а также первым лауреатом Оскара Университета Джорджа Вашингтона и награды Шошаны Трахтенберг за вклад в банк научных работ. Он является соавторов двух книг о надежности и написал более 175 статей, посвященных теории надежности, гарантии, анализу данных об отказах, байесовскому выводу, динамическим моделям и анализу динамических рядов, управлению качества и статистическим аспектам программной инженерии. В 1993 году был выбран Национальным научным фондом, Американской статистической ассоциацией и Национальным институтом и Национальный институт стандартов и технологий в качестве старшего научного сотрудника ASA/NIST/NSF. В 1993 стал лауреатом гранта Фонда Рокфеллера в качестве приглашенного профессора в Центре Белладжио, Италия.

Области научных интересов: Байесовская статистика, Надежность, Испытания на срок службы, Анализы рисков, Динамические ряды, Управление качеством.


Эберхард Кноблох – профессор Берлинского Технического Университета

Название доклада: Leibniz’s contributions to financial and insurance mathematics

Дата и время: понедельник, 23 октября, 15:30–16:15

Аннотация: Leibniz was a practical philosopher who devoted his legal knowledge and his mathematical competence to the service of public welfare. The lecture will discuss five aspects of this service: 1. Leibniz emphasized the need for the creation of a system of public insurances that was based on the principle of solidarity. 2. He taught how to calculate the cash value of a sum of money that is to be paid in the future. 3. Leibniz acknowledged the importance of statistics for the sake of good governance of a state. But he used strongly simplifying hypotheses for his mathematical model of human life in order to discuss life annuities. 4. Leibniz discussed different types of life annuities and deduced the purchase price of a pension by means of his operation of rebate. He found out the presumable life spans of three different types of associations. 5. He explained how life annuities were suitable for eliminating excessive indebtedness of states.

Биография: Эберхард Кноблох является одним из крупнейших современных историков математики. Он является главой математического отдела академического издания полного собрания сочинений Г. Лейбница. Он действительный член Международной академии истории науки в Париже (в 2001 – 2006 её вице-президент, а с 2007 по 2012 её президент), член Академии наук Берлин-Бранденбург (бывшей Прусской академии, а затем АН ГДР), член Германской академии Леопольдина, член Баварской академии наук,  член-корреспондент Саксонской академии наук и член Европейской академии наук.  В 2006 году был президентом Европейского общества истории науки.

Области научных интересов: История математических наук; Теория вероятностей, инфинитезимальная математика; Философия математики.


Gregory Levitin – IEEE senior member and senior expert at the Israel Electric Corporation

Название доклада: On reliability of computing systems with backup/checkpointing

Биография: Профессор Григорий Левитин является старшим экспертом в отделе надежности Израильской Электрической компании и приглашенным профессором Университета электронных наук и технологий Китая. Oн опубликовал более 250 статей в научных журналах и четыре книги, является старшим членом IEEE и председателем Технического комитета ESRA по надежности систем, в течение 7 лет служил заместителем редактора IEEE Transactions on Reliability. В настоящее время проф. Левитин является заместителем редактора IISE Transactions  и членом редакционных советов журналов Reliability Engineering & System Safety, International Journal of Performability Engineering, Journal of Risk and Reliability, Reliability and Quality Performance.

 

Области научных интересов: надёжность сложных систем и их защита от намеренных атак,  применение методов исследования операций, теории игр и искусственного интеллекта в надежности.


Владимир Иванович Лотов – д.ф.-м.н., проф., заведующий лабораторией теории вероятностей и математической статистики Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН.

Название доклада: Factorization method in boundary crossing problems for random walks

Дата и время: среда, 25 октября, 12:00–12:30

Аннотация: В докладе будет продемонстрирован аналитический метод решения многих задач, связанных с пересечением линейных границ траекторией случайного блуждания. Основные результаты состоят в нахождении точных выражений и асимптотических разложений для распределений разного сорта граничных функционалов, таких как время первого достижения и величина перескока через границу, число пересечений полосы, время пребывания в том или ином множестве и т.д. Метод состоит из нескольких этапов. Отправной точкой являются тождества, содержащие преобразования Лапласа совместных распределений изучаемых функционалов. Основным инструментом решения этих тождеств служит факторизация Винера-Хопфа. В итоге находятся точные выражения для преобразований Лапласа в терминах компонент факторизации. Оказывается, что во многих случаях преобразования Лапласа могут быть выражены через специальные факторизационные операторы, представляющие самостоятельный интерес. Обсуждаются способы нахождения этих операторов в явном виде, анализируется их аналитическая структура и находятся для них асимптотические представления в предположении об удаляющихся границах. После чего преобразования Лапласа подвергаются асимптотическому обращению, что приводит к предельным теоремам и асимптотическим разложениям, в том числе полным.

Биография: В. И. Лотов является автором боле 100 научных публикаций, относящихся, главным образом, к области граничных задач теории вероятностей и последовательного анализа в статистике. В работах 1977–1984 гг. им была решена проблема получения полных асимптотических разложений распределений в граничных задачах, связанных с выходом траектории блуждания из полосы, задача, долгое время не поддававшаяся усилиям специалистов. При этом был разработан метод асимптотического анализа, который позволил В. И. Лотову в 1985–1989 гг. решить аналогичные задачи для обобщенных процессов восстановления и случайных блужданий, заданных на конечной цепи Маркова. В публикациях 1985–1988 гг. В. И. Лотовым проведено исчерпывающее исследование асимптотики характеристик последовательного критерия отношения вероятностей и классического теста в задаче скорейшего обнаружения разладки. Все эти результаты вошли в его докторскую диссертацию (1989 г.). Позднее разработанный им метод успешно был применен для решения двуграничных задач для случайных процессов с независимыми приращениями, что составило содержание докторской диссертации ученика В. И. Лотова (защищена в 1999 г.). В работах последних лет В. И. Лотовым изучены также распределение числа пересечений полосы траекториями случайных блужданий, стационарное и достационарное распределения осциллирующего случайного блуждания, получены новые представления для факторизации Винера–Хопфа, доказан ряд теорем об асимптотике распределений в граничных задачах для разных схем блуждания, включая важные для приложений блуждания с задерживающей границей в нуле.

Области научных интересов: двуграничные задачи для случайных блужданий и случайных процессов, асимптотический анализ распределений в граничных задачах, факторизационные методы, последовательный анализ, задача о разладке, лестничный момент, лестничная высота, случайное блуждание с малым сносом.


Херманн Ториссон — профессор Исландского университета

Название доклада: On Coupling and Convergence in Density and in Distribution 

Дата и время: среда, 25 октября, 10:00–10:45

Аннотация: According to the Skorohod representation theorem, convergence in distribution to a limit in a separable set is equivalent to the existence of a coupling with elements converging a.s. in the metric. A density analogue of this theorem says that a sequence of probability densities on a general measurable space has a probability density as a pointwise lower limit if and only if there exists a coupling with elements converging a.s. in the discrete metric. In this talk the discrete-metric theorem is extended to stochastic processes considered in a widening time window. The extension is then used to prove the Skorohod representation theorem.

Биография: Профессор математического факультета в университете Гётеборга с 1981. Работал в Гётеборгском университете, в Техническом университете Чалмерса и в Стэнфордском университете до возвращения в 1990 в качестве научного сотрудника в научном институте в Исландском университете. Профессор факультета математики Исландского университета с 2004.
Автор книги «Coupling, Stationarity, and Regeneration» (2000) и более 40 публикаций в ведущих журналах по теории вероятностей.

Области научных интересов: Coupling, Stationarity, Regeneration, Markov Chains, Palm theory, Ergodicity.

 

 


Сергей Сергеевич Демидов — Зав. кабинетом истории математики и механики механико-математического факультета МГУ и Светлана Сергеевна Петрова — к. т. н.,  Старший научный сотрудник кабинета истории математики и механики механико-математического факультета

Название доклада: Математическая Москва в потоке советской истории 

Дата и время: четверг, 26 октября, 10:00

Аннотация: Рассматривается развитие математических исследований и математических институтов в Москве в контексте становления и развития Советской математической школы в 30-е – 60-е годы ХХ века.

Биография: Демидов Сергей Сергеевич родился 30 декабря 1942 года в Москве в семье инженера. В 1965 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1968 защитил кандидатскую, а в 1990 докторскую диссертацию. Основные научные результаты относятся к истории математики: истории теории дифференциальных уравнений, истории математики в России, историографии истории математики. Заведующий Отделом истории физико-математических наук Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, заведующий кабинетом истории математики и механики механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор более 300 научных работ. Действительный член Международной академии истории науки (в 1997 – 2005 её вице-президент).

Биография: Петрова Светлана Сергеевна родилась 13 марта 1933 года в Харькове в семье военнослужащего. В 1957 году окончила механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1966 году защитила кандидатскую диссертацию. Старший научный сотрудник кабинета истории математики и механики механико-математического факультета. Основные результаты относятся к истории математики: истории принципа Дирихле, символических методов интегрирования дифференциальных уравнений, исчисления конечных разностей и др. Действительный член Международной академии истории науки. Автор более 50 работ по истории математического анализа и преподавания математики.

Области научных интересов:  Советская математическая школа, Математический институт им. В. А. Стеклова, механико-математический факультет МГУ, Московское математическое общество.


Владимир Михайлович Тихомиров — Заслуженный профессор МГУ, член Московского математического общества

Название доклада: Золотые периоды московской математики (30-е и 60-е годы)

Дата и время: четверг, 26 октября, 10:00

Аннотация: В тридцатые годы московская математическая школа — П.С.Александров, Н.К.Бари, И.М.Гельфанд, А.О.Гельфонд, Б.Н.Делоне, В.Ф.Каган, Л.В.Келдыш, А.Н.Колмогоров, М.А.Лаврентьев, П.А.Люстерник, Д.Е.Меньшов, С.М.Никольский, П.С.Новиков, Л.С.Понтрягин, С.Л.Соболев, В.В.Степанов, А.Н.Тихонов, А.Я.Хинчин, О.Ю.Шмидт, Л.Г.Шнирельман (список можно продолжать), стержень которой составляли ученики и «внуки» Н.Н.Лузина и переехавшие в Москву представители других школ (одесской — В.Ф.Каган, киевской — Б.Н.Делоне и О.Ю.Шмидт, петербургской — С.Л.Соболев), заняла, пожалуй, ведущее положение среди мировых математических школ.

В шестидесятые годы московская математическая школа переживала еще один золотой период своего развития. В этот период выдающихся результатов добились В.М.Алексеев, Д.В.Аносов, В.И.Арнльд, Ф.А.Березин, А.Г.Витушкин, С.К.Годунов, А.А.Гончар, Р.Л.Добрушкин, В.Д.Ерохин, Ю.И.Журавлев, М.И.Зеликин, А.А.Кириллов, М.Л.Лидов, О.Б.Лупанов, Ю.И.Манин, С.П.Новиков, О.А.Олейник, И.И.Пятецкий-Шапиро, Я.Г.Синай. С.В.Фомин, И.Р.Шафаревич, Г.Е.Шилов, и здесь список можно продолжать и продолжать.

Биография: Владимир Михайлович Тихомиров род 22 ноября 1934 года в Москве в семье врачей. В 1957 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Ученик А.Н. Колмогорова. В 1960 защитил кандидатскую, а в 1971 докторскую диссертацию. Профессор (1975). Заведующий кафедрой общих проблем управления механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1989 – 2011), заслуженный профессор Московского университета (2000). Действительный член РАЕН. Основные результаты относятся к функциональному анализу, теории приближений, теории экстремальных задач и истории математики. Автор более 250 научных работ, в том числе 12 книг. Подготовил несколько десятков кандидатов и 10 докторов наук.

 

 

 


Виктор Алексеевич Каштанов — профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Название доклада: Управляемые случайные процессы и управление в моделях массового обслуживания, надежности и безопасности.

Дата и время: вторник, 24 октября, 10:45–11:30

Биография: Окончил кафедру теории вероятностей механико-математического факультета МГУ (1957 год), диплом написан под руководством А. Н. Колмогорова. С 1957 года по 1969 год работал в Научно-исследовательском институте. Ученик А. Д. Соловьева, в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию под руководством А. Д. Соловьева. С 1969 года работает в Московском институте электроники и математики, с 1979 года по 2011 год декан факультета Прикладной математики, с 1980 года по 2013 год заведующий кафедрой Исследование операций. Докторскую диссертацию «Математические методы анализа экстремальных задач надежности и эффективности» защитил в 1976 году. Профессор по кафедре «Теория вероятностей и математическая статистика» МИЭМ с 1979 года. Лауреат Государственной премии СССР (1979 год) в коллективе авторов: Б. В. Гнеденко, А. Д. Соловьев, Ю. К. Беляев, И. Н. Коваленко и др. Заслуженный деятель науки РФ (1996 год). В настоящее время ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», департамент Прикладной математики Московского института электроники и математики имени А.Н. Тихонова. Автор более 120 научных работ.

Области научных интересов: Управляемые марковские и полумарковские случайные процессы, управляемые системы массового обслуживания, экстремальные задачи математической теории надежности, математические модели безопасности.

 


Ги Фийоль — заслуженный профессор, глава исследовательского подразделения в INRIA

Название доклада: Functional equations as an important analytic method in stochastic telecommunication systems and in combinatorics

Аннотация: Functional equations arise quite naturally in the analysis of stochastic systems of different kinds : queueing and telecommunication networks, random walks, enumeration of planar lattice walks, etc. Frequently, the object is to determine the probability generating function of some positive random vector in Z n +. Although the reader might be familiar with the situation n = 1, we quote first an interesting non local functional equation appearing in modelling a protocol for a muti-access broadcast channel. As for n = 2, starting from examples, we outline the theory which consists in reducing these linear functional equations of two complex variables to solutions of boundary value problems of Riemann-Hilbert-Carleman type, which are given in terms of closed form integrals. Sometimes it is also possible to determine the nature of the functions (e.g., rational, algebraic, holonomic). To conclude, we give some prospective remarks for n ≥ 3, since in this case no concrete theory exists.

Биография: He graduated from École Centrale (Lille 1967). Docteur-Ingénieur thesis (Univ. Paris VI, Dept. of Applied Maths., 1975). Doctorat d’État ès-Sciences Mathématiques (Univ. Paris VI, Dept. of Probability, 1979). He has been at INRIA since 1971, and project-team scientific leader from 1981 to 2007. Currently, he is Research Director Emeritus at INRIA, and Scientific Advisor at the Robotics Laboratory of Mines ParisTech. He gave regular lectures and courses on probability and stochastic modelling at several universities (Paris XI-Orsay, Paris VI) and High Schools (École Polytechnique, École Nationale Supérieure des Télécommunications). He co-organised about 10 International Conferences and Workshops. He authored and co-authored 2 books and more than 100 scientific papers.

Области научных интересов: Probability calculus and stochastic processes (Markov chains, ergodicity conditions, Lyapunov functions, random walks in an orthant), Analytic methods and Functional equations, Mathematical modelling of large systems, Statistical physics (propagation of chaos, scaling, exclusion processes, hydrodynamic limits, interplay between discrete and continuous description), Analytic combinatorics


Беляев Юрий Константинович — Заслуженный профессор на Кафедре математики и математической статистики, Университет Умеа

Название доклада: Анализ статистических данных со смесями параметрических распределений.

Аннотация: We introduce a novel parametric approach to estimate the parameters of a two component mixture distribution. The method combines a grid-based approach with the method of moments and reparametrization. The grid approach enables the use of parallel computing and the method can easily be combined with resampling techniques. We derive a reparametrization for the mixture of two Weibull distributions, and apply the method on gene expression data from one gene and 408 ER+ cancer patients.

Биография: Окончил школу с золотой медалью в 1951, получил премию на олимпиаде по физике, организованной Физическим Факультетом МГУ. Поступил на Механико-mатематический факультет МГУ, где учился с 1951 по 1956. С 1956 по 1959 был аспирантом Андрея Николаевича Колмогорова в Институте Математики Академии Наук (МИАН). В 1960 был младшим научным сотрудником МИАН. В 1960 защитил в МИАН кандидатскую диссертацию. С 1958 по 1962 совмещал учебу с работой консультантом в исследовании операций и теории массового обслуживания. В конце 1960 начал работать в МГУ заведующим Лабораторией статистических методов. В 1965 перешел на ставку старшего научного сотрудника в этой лаборатории. В 1970 году защитил в Институте Прикладной Математики Академии Наук диссертацию доктора физико-математических наук. В 1971 году получил звание профессора по математической статистике. В последущие годы был заместителем А. Н. Колмогорова, возглавлявшего Лабораторию статистических методов, и был заведущим отдела теории массового обслуживания и надежности. Принимал активное участие в организации серии всесоюзных конференций по теории массового обслуживния и теории случайных процессов, в работе кабинета надежности в Политехническом музее Москвы, в организации работы двух семинаров в Лаборатории статистических методов, рекомендованных для предзащиты диссертаций. Неоднократно приглашался для совмесной работы за рубежом, в том числе на ставку профессора в Берлинском университете Гумбольда и университете Отто фон Герике Магдебурга. Входил в состав редколлегий ряда жрналов, сейчас в составе редакционного совета журнала Информатика и её примения (РАН). С 1993 профессор (сейчас эмиритус) Университета Умеа, Швеция. За исследования по надежности и контролю качества массовой продукции получил государственную премию СССР. Избранный член Международного Института Статистики (ISI), член ( fellow 1968) Института Математической Статистики (IMS).

Области научных интересов: Труды Ю. К. Беляева относятся к теории гауссовских процессов и полей, статистическим методам анализа эмпирических данных, методам информатики в оценках параметров распределений и точности оценок с интенсивным использованием современных компьютерных средств вычислений, методам контроля качества массовой продукции. Им получены существенные результаты в теории массового обслуживания и надежности, а также в методах планирования и обработке данных обзорных исследований.


Булинская Екатерина Вадимовна – профессор кафедры теории вероятностей механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Название доклада: Stability Problems in Modern Actuarial Sciences 

Биография: Окончив в 15 лет школу с золотой медалью, поступила на механико-математический факультет МГУ, с которым связана вся ее последующая жизнь. Начиная с 3 курса, занималась научной работой под руководством профессора Ю.В.Прохорова (впоследствии академика АН СССР). Ее студенческая работа «О среднем числе пересечений уровня стационарным гауссовским процессом» была опубликована в журнале Теория вероятностей и ее применения. Основной результат включен в книгу Г.Крамера и М.Лидбеттера «Стационарные случайные процессы» под названием теорема Булинской. Ее кандидатская диссертация «Некоторые задачи оптимального управления запасами» была первой работой по математической теории запасов, написанной в Советском Союзе. По окончании аспирантуры была оставлена работать на кафедре теории вероятностей ассистентом, далее доцентом и профессором. Удостоена медали «За выдающийся вклад в математическую теорию запасов» Международного общества по исследованию запасов. Принимала активное участие в работе семинара под руководством академика АН УССР Б.В.Гнеденко, профессора Ю.К.Беляева и профессора А.Д.Соловьева. Именно Б.В.Гнеденко и А.Д.Соловьев привлекли ее внимание к сходству задач, возникающих в теории запасов, теории массового обслуживания и страховании. Поэтому с момента введения преподавания актуарной математики в 1993 году, Е.В.Булинская принимает активное участие в этом процессе. По рекомендации академика РАН А.Н.Ширяева, который в 1996г. организовал на кафедре теории вероятностей специализацию «актуарно-финансовый аналитик», была на стажировке во Франции и в Великобритании по линии сотрудничества с актуарными обществами этих стран, выступала с докладом на Всемирном конгрессе актуариев в Бирмингеме в 1998г. Е.В.Булинская — автор трех книг по математической теории риска и перестрахованию и более 200 научных работ. Она является членом 3 научных обществ, участвовала в программных комитетах целого ряда международных конференций, была организатором секций и приглашенным докладчиком. Ведет активную научно-исследовательскую и педагогическую работу, имеет большое число учеников.

Область научных интересов: случайные процессы и предельные теоремы, математическая теория запасов, актуарная математика.


Александр Вадимович Булинский – д.ф-м.н., профессор кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ

Название доклада: Asymptotic Methods and Limit Theorems

Биография: А.В.Булинский окончил в 1974 году механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова с отличными оценками по всем предметам. Обучался в аспирантуре под руководством академика А.Н.Колмогорова с 1974 по 1977. В 1977 году защитил кандидатскую, а в 1990 году – докторскую диссертацию. С 1977 года работает на факультете ассистентом, затем доцентом, а с 1994 года – профессором кафедры теории вероятностей. Является автором более 150 публикаций (в том числе 5 книг). Учебник А.В.Булинского и А.Н.Ширяева «Теория случайных процессов» (ФИЗМАТЛИТ 2003, 2005) включен в серию «Классический университетский учебник». В 1998 удостоен Государственной стипендии для выдающихся ученых, в 2000 – диплом Международного научного фонда за выдающийся вклад в науку и образование, в 2009 – Ломоносовская премия в области науки. Под его руководством написано 15 кандидатских диссертаций и ведется работа по еще четырем. Неоднократно читал курсы лекций в университетах Франции (Paris-6), Нидерландов (TU Delft). Великобритании (Heriot – Watt University), Германии (Ulm University) и др. Являлся пленарным и приглашенным докладчиком на крупных международных конференциях. Состоял и состоит в Программных комитетах многих международных конференций, например, Европейской конференции статистиков (Будапешт, Венгрия, 2013), Первой конференции по математике стран БРИКС (Пекин, Китай, 2017). С 2000 избирается членом Правления Московского математического общества, С 2005 – член Экспертного совета
по математике и механике ВАК РФ, с 2015 – председатель Федерального учебно-методического объединения по математике и механике в системе высшего образования РФ. Является членом редколлегий 6 международных математических журналов.

Области научных интересов: предельные теоремы для случайных процессов и полей, стохастическая геометрия, развитие современных статистических методов анализа данных


Gerardo Rubino — старший научный сотрудник, INRIA, Франция

Название доклада: new results on the transient analysis of some fundamental queuing systems.

Аннотация: Understanding the transient behavior of queuing systems, or more generally, of resource sharing systems, is important in many application areas, where we want to control the system not only in equilibrium but also in its initial phase. With some exceptions pretty known in probability (such as the pure delay queue), known explicit closed-form expressions for the distributions associated with a queue at an arbitrary point in time needed some efforts to be derived, and these expressions are available only for a small number of models. In this talk, after reviewing the main results in the area, we will present some generalizations of an approach based on the Uniformization idea that can be applied on dynamical systems more general than queues. We will also explain how to perform other forms of analysis of queuing systems in their transient phases, again based in the same starting idea of considering the uniformized versions of the associated stochastic processes.

 


Лариса Афанасьева – Professor of Department of Mechanics and Mathematics of Moscow State University

Название доклада: Asymptotic Analysis of Queueing Models based on Synchronization Method

Аннотация: This paper is focused on the stability conditions of the multiserver queueing system with heterogeneous servers and a regenerative input flow X(t). The main idea is constructing an auxiliary service process Y (t) which is also a regenerative flow and defining the common points of regeneration for the both processes X(t) and Y (t). Then the traffic rate of the system is defined in terms of the mean of the increments of these processes on the common regeneration period. It allows to use well-known results from the renewal theory to find the instability and stability conditions. The possibilities of the proposed approach are demonstrated by examples.

Биография: Afanaseva Larisa G. works at Moscow State University since 1977 till now. PhD in «Ergodicity conditions for queueing systems with balking» in 1966, Dr. Phys. Math. Science (Habilitation) «Cyclic queueing systems and applications» in 1991.


Dimitrios George Konstantinides  – Full Professor of Department of Mathematics, University of the Aegean, Greece

Название доклада: Asymptotic Ruin Probabilities for a Multidimensional Renewal Risk Model with Multivariate Regularly Varying Claims

Биография: Dimitrios George Konstantinides, born 15.09.1958 in Thessaloniki, Greece, is a full Professor of Department of Mathematics, University of the Aegean since 2014. His previous full-time positions are at Department of Sciences, Technical University of Crete: Assistant Professor with annual contract 1992 – 1998, at Department of Mathematics, University of the Aegean: Assistant Professor with annual contract 1998 – 2001. Department of Statistics and Actuarial Science, University of the Aegean: Lecturer 2001 – 2003, Assistant Professor 2003 – 2009, Associate Professor 2009 – 2014.

 


Nikolaos Limnios – Professor Classe Exceptionnelle at University of Technology Compiègne (UTC) Sorbonne University

Название доклада: Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions: Asymptotics and Applications

Аннотация:  This talk presents a study of discrete-time semi-Markov random evolution and study asymptotic properties, namely, averaging and diffusion approximation by martingale
weak convergence method. Applications given concern averaging and diffusion approximations for discrete-time dynamical systems and additive functionals. We also present some estimation problem.

Биография:  Professor Classe Exceptionnelle at University of Technology Compiègne (UTC) Sorbonne University and Director of the Laboratoty of Applied Mathematics. He has obtained his diploma (1979) AUTh Greece, PhD (1983) and Doctorat d’Etat (1991) UTC France. He was appointed Maitre de conférences (1988) and Professor (1993) in UTC in the Laboratoty of Applied Mathematics. His research interest include stochastic processes and statistics with applications (reliability, statistical seismology, biology, etc.). He published more than 150 journal papers and several books in theory and applications of stochastic processes.


Станислав Молчанов –  Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications

Название доклада: Central Limit Theorem of Turing’s Formula (joint work with Zhang Zh., Zheng L.)

Биография: Academic Supervisor Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications.
EDUCATION:
1958-1963: Student, Mathematical and Mechanical faculty, Moscow State University, Master thesis “On one problem from the diffusion process theory.” Supervisor: Professor E. Dynkin (now a professor at Cornell University, USA).
1963-1966: Graduate student of the Department of Probability theory and Mathematical Statistics, MSU. Supervisor: Professor E. Dynkin.
1967: Ph.D. degree I (Candidate of Sciences) Title of thesis: “Some problems in the Martin boundary theory.”
1983: Ph.D degree II (Doctor of Sciences) Title of thesis: “Spectral theory of random operators.”
PROFESIONAL ACHIEVEMENTS AND EXPERIENCE:
Markov processes – geometrical approach (Martin boundaries, diffusion on the Riemannian
manifolds.
Spectral theory (localization in random media, spectral properties of the Riemannian manifolds)
Physical processes and fields in disordered structures (averaging, intermittency with applications to geophysics, astrophysics, oceanography).
Wave processes in periodic and random media, quantum graphs, applications to optics.
2012: Fellowship by AMS


Елена Яровая – Professor of the Probability Department of the Faculty of Mechanics and Mathematics of the Lomonosov Moscow State University (MSU, Russia)

Название доклада: Survival Analysis and Recurrence Criteria for Branching Random Walks

Аннотация: The models of symmetric continuous-time branching random walks on a multidimensional lattice with a few sources of particle birth and death are studied. Emphasis is made on the survival analysis and study of branching random walk properties depending on the configuration of the sources and their intensities. In particular, we will try to describe how the properties of a branching random walk depend on such characteristics of an underlying branching walk as finiteness or infiniteness of the variance of jumps. The presented results are based on Green’s functions representations of transition probabilities of a branching random walk.

 

 


Stanisław Domoradzki — University of Rzeszów, Poland

Название доклада: Mathematics in Lviv from the second half of 19th century till WWII 

Аннотация: В докладе будет представлен процесс развития математики и математического сообщества во Львове в период так называемой Галицкой автономии (1868 – 1918) – когда император Франц-Иосиф отдал образование и науку в Галиции в ведение Львовского Краевого Сейма. В частности, мы осветим деятельность математиков Львова, их большую приверженность науке, покажем важность их работы для повышения уровня математической культуры в Польше во второй половине девятнадцатого и начале двадцатого века. В результате во Львове была подготовлена почва для возникновения в 20-ых годах научной школы мирового значения – Львовской математической школы (В. Серпинский, Г. Штейнхауз, С. Банах, Ю. Шаудер, В. Орлич, С. Улам и др.). Одна из целей доклада – анализ основных направлений деятельности школы в контексте развития математики в ХХ веке.
Биография: Доморадзкий Станислав (Domoradzki Stanisław) родился в 1955 году, закончил Краковский университет. Автор нескольких монографий и многочисленных статей по истории математической мысли в польском научном сообществе в 19 – первой половине 20 века. Наиболее известны его исследования по зарождению львовского математического центра в первой трети 20-го столетия (С. Банах и др.). Профессор факультета математики и естествознания Жешовского университета (Rzeszów University, Faculty of Mathematicsand NaturalSciences, Rzeszów, Poland).


Владимир Рыков — РУДН и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва

Название доклада: Sensitivity analysis of renewable reliability systems

Аннотация: Stability of different systems characteristics to the changes in initial states or exterior factors are the key problems in all natural sciences. For stochastic systems stability often means insensitivity or low sensitivity of their output characteristics to the shapes of some input distributions. One of the earliest results concerning insensitivity of systems’ characteristics to the shape of service time distribution has been obtained by [ B. Sevast’yanovAn Ergodic Theorem for Markov Processes and Its Application to Telephone Systems with Refusals. Theory of Probability and its Applications ], who proved the insensitivity of Erlang formulas to the shape of service time distribution with fixed mean value for loss queueing systems with Poisson input flow. In [ I.N. Kovalenko.Investigations on Analysis of Complex Systems Reliability.] I.Kovalenko found the necessary and sufficient conditions for insensitivity of stationary reliability characteristics of redundant renewable system with exponential life time and general repair time distributions of its components to the shape of the latter. These conditions consist in sufficient amount of repairing facilities, i.e. in possibility of immediate start to repair any of failed element. The sufficiency of this condition for the case of general life and repair time distributions has been found in [ V. Rykov. Multidimensional Alternative Processes as Reliability Models. Modern Probabilistic Methods for Analysis of Telecommunication Networks ] with the help of multi-dimensional alternative processes theory. However, in the case of limited possibilities for restoration these results do not hold, as it was shown, for example, in [ D. Koenig, V. Rykov, D. Schtoyn. Queueing Theory. ] with the help of additional variable method. Moreover, in this case the problem of the reliability function calculation does not solved yet, and it is considered in the talk for the simplest case of double redundant hot standby system with only one repairman. On the other hand in series of work of B.V. Gnedenko, A.D. Solov’ev and others it was shown that under “quick” restoration the reliability characteristics become asymptotically insensitive to the shapes of their elements life and repair times distributions. In papers [V. Rykov, Tran Ahn Ngia. On sensitivity of systems reliability characteristics to the shape of their elements life and repair time distributions; V. Rykov, Tran Ahn Ngia. On sensitivity of systems reliability characteristics to the shape of their elements life and repair time distributions; Dmitry Efrosinin, Vladimir Rykov and Vladimir Vishnevskiy. Sensitivity of Reliability Models to the Shape of Life and Repair Time Distributions.] the problem of system’s steady state reliability characteristics sensitivity to the shape of life and repair time distributions of its components has been considered for the simple case of a cold standby double redundant system when one of the input distributions (either of life or repair time lengths) is exponential. For these models explicit expressions for stationary probabilities have been obtained which show their evident dependence on the non-exponential distributions in the form of their Laplace-Stiltjes transforms. At that the numerical investigations, proposed in [D.V. Kozyrev. Analysis of Asymptotic Behavior of Reliability Properties of Redundant Systems under the Fast Recovery; V. Rykov, D. Kozyrev. On sensitivity of steady state probabilities of a cold redundant system to the shape of life and repair times distributions of its elements. Submitted to the Proceedings of the Eights International Workshop on Simulation; V Rykov, D Kozyrev, E Zaripova. Modeling and simulation of reliability function of a homogeneous hot double redundant repairable system.] show that this dependence becomes vanishingly small under “quick” restoration also in the case, when both life and repair time distributions are non-exponential. The problem of the rate of convergence is enough complicated and does not enough investigated. In the paper of Kalashnikov [ V.V. Kalashnikov. Geometric Sums: Bounds for Rare Events with Applications: Risk Analysis, Reliability, Queueing. Dordrecht. ] the evaluation of the convergence rate has been done in terms of moments of appropriate distributions. The numerical investigation and simulation results, given in [V. Rykov, D. Kozyrev. On sensitivity of steady state probabilities of a cold redundant system to the shape of life and repair times distributions of its elements. Submitted to the Proceedings of the Eights International Workshop on Simulation; V Rykov, D Kozyrev, E Zaripova. Modeling and simulation of reliability function of a homogeneous hot double redundant repairable system.] demonstrate enough quick appearance of practical insensitivity of the time dependent as well as stationary reliability characteristics of the shapes of life and repair time distributions with fixed their mean values. In the talk the previous results will be extended for the case of heterogeneous double redundant standby renewable systems. The reliability function in terms of their Laplace transforms for the systems under consideration for the cases of full and partial restoration will be proposed. Explicit expressions for steady state and quasi stationary system state probabilities will be done and their asymptotic insensitivity to the shapes of life and repair times distributions under rare failures will be shown. The talk ends with conclusion and some problems description.

Биография: Родился 12 января 1938 г. в г. Москве. В 1960 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика». Должность в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина — профессор кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования с 1991 г. Профессиональная деятельность: работа в ВЦ МГУ (1960-1961); старший, ведущий инженер, старший научный сотрудник ЦНИИКА (1961-1969), зав. лабораторией.
С 1999 г. профессор (по совместительству) каф. Теории вероятностей и математической статистики (впоследствии прикладной телекоммуникации и теории вероятностей) РУДН. 2001-2003 профессор Кеттеринг университета, США.
Основные интересы: Управляемые системы и процессы, теория надёжности, теория стохастических систем и сетей.
Более 240 публикаций, в том числе 16 монографий, уч. пособий, обзоров, ред.сборников и 4 переводных монографии.


Владимир Ватутин — Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, Москва

Название доклада: Branching Processes in Random Environment

Аннотация: The talk presents the known results on the asymptotics of the survival probability and limit theorems conditioned on survival of critical and subcritical branching processes in IID (independent and identically distributed) random environments. This is a natural generalization of the time inhomogeneous branching processes. The key assumptions of the family of population models in question are: non-overlapping generations, discrete time.

Биография: Graduated from the Faculty of Mechanics and Mathematics of the Moscow Lomonosov State University in 1974. A Phd student of the Steklov Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the USSR from 1974 till 1977. From 1977 till now a researcher of the Steklov Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the USSR and the Russian Academy of Sciences. Defended the PhD dissertation “Limit theorems for branching processes” in 1977 (the superwiser B.A.Sevastyanov). Has a doctor degree in mathematics (“Critical branching processes with regularly varying generating functions” (defended in 1987). Vatutin has got in 1988 an award of the Academy of Sciences of the USSR for important results in mathematics.
A member of the Editorial Board of the journals “Theory of Probability and its Applications”; “Markov processes and related fields”; “Discrete Mathematics and Applications”; “Pliska Studia Mathematica Bulgarica”.

 


Michele Pagano (University of Pisa, Italy)

Название доклада: Network architectures evolution and teletraffic theory: general principles and open issues 

Аннотация: Teletraffic theory, based on traffic measurements and theoretical contributions by Agner Krarup Erlang, has played a major role in the development of public switched telephone networks. Indeed, Erlang B formula, which gives the (steady-state) probability that a trunk is not available as a function of the load and the number of trunks in a loss system, has been widely used for network dimensioning purposes.
Computer networks use a completely different architectural approach (packet switching instead of circuit switching) and a direct application of classical teletraffic results has led to a dramatic under-dimensioning of network resources and, as a reaction, to a marginal interest for mathematical results: «We believe in: rough consensus and running code» is frequently cited as the motto of the Internet engineering community.
Several traffic measurement campaigns highlighted that well-established assumptions, such as limited variability, Poisson nature of call arrivals, and exponential distribution of call holding times, must be substituted by new concepts, such as burstiness, long range dependence, and heavy tails.
The goal of this talk, addressed to non specialists in the field of computer networks, is to provides a heuristic justification for the need of such a «paradigm shift», highlighting at the same time the limited analytical tractability of the corresponding traffic models.

Биография: Michele Pagano received laurea (cum laude) in Electronics Engineering in 1994 and a Ph.D. in Electronics Engineering in 1998, both from the University of Pisa. Since 2007, he is an associate professor at the Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione of the University of Pisa, where he is the official lecturer of the courses of «Telematics», «Performance of Multimedia Networks» and «Network Security». His teaching experience includes tutorials and lectures on traffic modelling, rare event simulations, and anomaly detection, given in different countries (France, Poland, Russia and Uzbekistan).
His primary research interests are related to statistical characterization of traffic flows and network performance analysis. Performance evaluation has been carried through analytical approaches as well as by means of discrete event simulation. In the last years he extended his research interests to statistical traffic classification and network security issues (mainly in the framework of anomaly–based Intrusion Detection Systems), and to Green Networking (energy efficiency of current network devices and planning of energy-aware routing algorithms).
He has co-authored more than 200 papers published in international journals and presented in leading international conferences.


Анатолий Могульский — Новосибирский Государственный Университет, Россия

Название доклада: Integro-local limit theorems for multidimensional compound renewal processes

Аннотация: Let (τ, ζ),(τ1, ζ1 ),(τ2, ζ2 ), · · · be a sequence of i.i.d. random vectors in R × R d , τ > 0, T0 := 0, Tn := Xn j=1 τj , Z0 := 0, Zn := Xn j=1 ζj ; η(t) := max{k ≥ 0 : Tk < t}, ν(t) := min{k ≥ 0 : Tk ≥ t}. The compound renewal processes Z(t), Y(t) for the sequence (τj , ζj ), j ≥ 1, are defined as Z(t) := Zη(t) , Y(t) := Zν(t) , t ≥ 0. Let the Cram´er moment condition for (τ, ζ) hold. For a vector x = (x(1), · · · , x(d)) ∈ R d put ∆[x) := [x(1), x(1) + ∆) × [x(2), x(2) + ∆) × · · · × [x(d) , x(d) + ∆), ∆ > 0. We establish the exact asymptotics for the probabilities P(Z(t) ∈ ∆[x)), P(Y(t) ∈ ∆[x)), as t → ∞ in the range of normal and large deviations. It is a joint work with E.I.Prokopenko.

Биография: Doctor of Science (1983), Candidate of Science (PhD, 1973), Graduated from Novosibirsk State University (1969). Anatolii Mogulskii is Top-level Research Fellow in Laboratory of Probability Theory and Mathematical Statistics, Sobolev Institute of Mathematics; Professor in Chair of Probability Theory and Mathematical Statistics, Novosibirsk State University. Author of more than 100 publications.